В долгах как в шелках. Рост рынка потребительского кредитования. Правила денег от Уоррена Баффета, инвестора №1 в мире.

Использование средств многомерного анализа для оценки кредитного портфеля банка

В последние годы банковские пользователи баз данных оказались перед необходимостью освоения аналитических инструментов, спектр которых становится шире. Причина повышенного внимания к аналитике проста — в корне меняется структура функционирования всей банковской системы. Использование средств оперативного анализа деятельности банка является источником различного рода информации для принятия правильных и своевременных решений.

Почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка, достаточно легко поддаются автоматизации. Банковские компьютерные системы на сегодняшний день являются одной из самых динамично развивающихся областей прикладного программного обеспечения. Нужно отметить, что с точки зрения маркетинга банковская система представляет собой «лакомый кусочек» для любого производителя компьютеров и программного обеспечения.

Уровень информатизации и финансовые возможности банка определяют способы автоматизации аналитических работ. Инвестирование в информационные технологии могут в значительной мере зависеть от необходимости внедрения и степени сложности решения аналитических задач, но в условиях адекватного планирования и управления они могут оказаться весьма экономичными и успешными.

Ряд соображений обусловливает необходимость использования информационных технологий. К ним относится необходимость иметь своевременную, точную и относящуюся к делу информацию для расширения перспективного планирования, облегчения анализа стратегий диверсификации и совершенствования практики административных операций. Одновременно с этим движущей силой может быть необходимость повышения эффективности операций, увеличения прибыльности и широкое внедрение автоматизированных систем управления.

Финансовый анализ и статистические исследования, включая моделирование портфеля ценных бумаг, формирование инвестиционных концепций, анализ тенденций рынка и т. д., — все это может быть осуществлено с большей эффективностью и при меньших затратах времени через внедрение информационных технологий.

Разнообразные функции и услуги являются естественными кандидатами на автоматизацию. К ним относятся:

Перечисленные функции могут быть автоматизированы путем использования современных информационных технологий и реализованы в виде сложных программно-технических комплексов. Не существует какой-нибудь стандартной модели построения информационно-аналитической системы в банковской сфере, поскольку в каждом конкретном случае успех зависит от множества факторов. Это и готовность к применению новых технологий, реорганизации организационной структуры, деловой среды, и требования к полноте охвата данных, и уровень существующей инфраструктуры информационных технологий, навыки и уровень работы персонала, инвестированных мощностей, это и возможности поддержки со стороны различных пользователей и поставщиков оборудования и т. д.

Компании, разрабатывающие автоматизированные банковские системы (АБС), руководствуются законами развития своего бизнеса и имеют приоритеты в отношении групп своих клиентов. Интерес к развитию компьютеризированных банковских систем определяется не желанием извлечь сиюминутную выгоду, а, главным образом, стратегическими задачами. Вкладывая средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и создание базы для перехода к новым вычислительным платформам, банки, в первую очередь, стремятся к удешевлению и ускорению своей рутинной работы и победе в конкурентной борьбе.

Примером успешного создания современной автоматизированной банковской системы может служить Национальный банк Республики Татарстан (НБ РТ), в котором создана и функционирует интегрированная информационная система (ИИС). В единой базе данных ИИС хранится информация, поступающая от подразделений Национального банка, от кредитных организаций, из Центрального банка и др. В составе ИИС реализована информационно-аналитическая система (ИАС), предоставляющая подразделениям банка возможности аналитической работы.

Одной из основных функций ИАС является формирование информационного хранилища данных, объединяющего агрегированные данные функциональных подсистем, и информационное обеспечение процессов принятия решений и прогнозирования банковской деятельности руководителями и специалистами по анализу финансового состояния кредитных организаций.

В рамках ИАС функционирует набор многопользовательских приложений и инструментальных средств в архитектуре клиент—сервер, представляющих пользователям единообразный (вне зависимости от размера и сложности данных) быстрый доступ к любым объектам в многомерных базах данных.

В ИАС Национального банка Республики Татарстан построены многомерные базы данных (гиперкубы) по направлениям (см. табл.).

Многомерные базы данных (МБД) Экономическое назначение
Экономический анализ деятельности КО и банковский надзор Анализ финансового состояния кредитных организаций.В МБД собраны основные виды финансовой отчетности кредитных организаций, присылаемых в Управление надзора за деятельностью КО
Анализ деятельности КО Предпроверочная подготовка экономической информации Управлением инспектирования деятельности КО.В МБД собраны основные виды финансовой отчетности кредитных организаций
Анализ кассовых оборотов Анализ кассовых оборотов в разрезе РКЦ и КО, регионов РТ и символов кассовой отчетности отделом платежных систем и расчетов.В МБД собрана информация, присылаемая из КО и РКЦ
Анализ задолженности по заработной плате Анализ задолженности по выплате заработной платы в разрезе отраслей народного хозяйства и регионов РТ. В МБД собраны данные о задолженности
Анализ платежного оборота Анализ платежного оборота как внутри РТ, так и с регионами РФ.В МБД собраны данные о сумме платежей и количестве платежных документов, обрабатываемых платежной системой РТ
Анализ эмиссионно-кассовых операций Анализ эмиссионно-кассовых операций в разрезе видов операций, индексов денежных знаков и РКЦ.В МБД данных собрана информация об эмиссионно-кассовых операциях, присылаемая из РКЦ
Анализ движения наличной иностранной валюты Анализ движения наличных средств и платежных документов в иностранной валюте.В МБД собрана отчетность КО, присылаемая в Управление валютного регулирования и валютного контроля НБ РТ
Анализ курсов валют в обменных пунктах Анализ процесса обмена валюты в различных районах РТ.В МБД собрана отчетность КО о курсах обмена валюты в пунктах обмена на территории РТ
Анализ валютной составляющей баланса Анализ данных баланса КО специалистами Управления Валютного регулирования и валютного контроля.В МБД собраны балансы КО
Анализ вложения и выпуска ценных бумаг Анализ работы КО с ценными бумагами.В МБД собрана отчетность кредитных организаций о вложениях в ценные бумаги в разрезе эмитентов, представляемая КО в отдел ценных бумаг НБ РТ

В дальнейшем мы рассмотрим некоторые решения информационно-аналитической системы и возможности ее развития в банковских приложениях, в частности при анализе кредитного портфеля банка.

Централизация и удобное структурирование информационного хранилища — это далеко не все, что нужно аналитику. Ему требуется инструмент для просмотра, визуализации информации. Традиционные отчеты, даже построенные на основе единого хранилища, лишены одного — гибкости. Их нельзя «покрутить», «развернуть» или «свернуть», чтобы получить желаемое представление данных. И чем больше «срезов» — «разрезов» данных аналитик видит, тем больше у него идей, которые, в свою очередь, для проверки требуют все новых и новых «срезов». Аналитику необходим такой инструмент, который позволил бы разворачивать и сворачивать данные просто и удобно.

На современном рынке информационных технологий используются средства многомерного анализа данных. Многомерная технология — это способ сделать базы данных простыми и понятными для конечного пользователя. Она дает аналитикам, инспекторам, руководящим работникам возможность проникать в глубины данных, используя быстрый, простой, единообразный, оперативный доступ к широчайшему спектру всевозможных представлений информации, которые могут быть получены из первичных данных для отражения различных аспектов реальной деятельности кредитной организации.

Исходной информацией для подготовки многомерных баз данных являются различные отчеты, сведения, которые подаются с различной периодичностью (месяц, квартал и др.), нормативные документы для анализа деятельности кредитной организации, справочник кредитных организаций, план счетов и т. д.

Основное достоинство многомерных баз данных — наглядное представление данных, понятное конечному пользователю. Получение любых отчетов можно обеспечить использованием сложных запросов к базе данных. Для этого требуется привлечение квалифицированных программистов. Выборку же из многомерной базы может сделать и пользователь, ориентируясь только на знания в своей области и структуре многомерной базы.

В качестве средств многомерного анализа в Национальном банке Республики Татарстан были выбраны инструментальные программные средства Power Play и Impromtu (фирмы Соgnos).

Power Play — одно из наиболее популярных OLAP-средств (OLAP, Online Analitical Processing, оперативный анализ данных). ОLAP-средства оперируют многомерными базами данных, которые в отличие от традиционных реляционных баз данных не требуют от пользователя знания языков программирования и обладают интуитивно понятным интерфейсом, поставляют необходимые сведения, используя оперативный доступ к широкому спектру представлений информации, которые могут быть получены из первичных источников.

Power Play предназначен для тех, кто занимается исследованием и анализом данных и принимает решение, основываясь на большом количестве разнообразной информации, в частности для анализа ключевых показателей деятельности организации, т. е. количественных характеристик, описывающих ее деятельность. Power Play позволяет легко выявлять влияние каждого аспекта деятельности организации на другие аспекты и на ее конечные результаты. При этом каждый аспект деятельности представляется в виде отдельного измерения. Все вместе они дают многомерную картину деятельности банка. Исследование разных срезов этой многомерной картины дает возможность легко выявить факторы, имеющие наибольшее влияние на результаты деятельности кредитных организаций.

В основу многомерных баз данных заложен принцип их представления в виде многомерного куба (гиперкуба — специальных структур, ориентированных на быстрое их вращение) с тремя, четырьмя или более изменениями.

Продукт Power Play построен именно по такой модели. Здесь гиперкуб — это один файл, создание модели которого и загрузка данных ведутся с помощью программы Impromptu, а работа конечного пользователя — с помощью программы — клиента Power Play. Измерения организуются так, чтобы отвечать на вопросы «Когда?; Что?; Где?; Кто?; Какова взаимосвязь?» и т. д. Переменные позволяют ответить на вопрос «Сколько?» Таким образом, при работе с гиперкубом аналитик работает с привычной для него предметной областью бизнес-понятий и может не знать о форме представления информации в исходных базах данных.

Сергей Гришкин, Резеда Мусаева, Камиль Харисов



Звукоизоляция стен ЗВУКОИЗОЛ применяют при строительстве и реконструкции зданий для изоляции всех типов перекрытий в том числе железобетонных. Звукоизоляция пола с применением ЗВУКОИЗОЛА позволяет обеспечить выполнение требований СНиП-23-03-2003 в части нормирования уровня ударного шума для зданий категории «А» (элитное жилье). Тепло звукоизоляция « Звукоизол»: Высокие акустические и теплоизоляционные характеристики, отличная гидроизоляция, эластичность, стойкость к гниению, водопоглощение менее 1...

НОВОСТИ

20 ноября 201717 ноября 201716 ноября 2017

Статьи, интервью, публикации