Fitch Ratings опубликовало обзор российских банков за 8 месяцев 2020 года

Fitch ratings 14 октября 2020 года опубликовало "Обзор российских банков" (Russian banks datawatch), ежемесячную публикацию таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам, за 8 месяцев 2020 г.

Корпоративное кредитование в секторе увеличилось на 435 млрд. руб. в августе (1%, с корректировкой на валютные колебания), что в значительной мере было обусловлено увеличением у Сбера, составившим 372 млрд. руб. (2,6%). Корпоративное кредитование за 8 мес. 2020 г. выросло на 2,3 трлн. руб. (5,3%) после корректировок на изменение обменного курса.

Рост розничного кредитования ускорился до 1,9% в августе по сравнению с 1,6% в июле после низкого роста, составившего 0,4% за 2 кв. 2020 г. Рост подкреплялся восстановлением спроса, повышением готовности банков предоставлять кредиты ввиду снижения неопределенности и запуском в апреле государственной программы субсидирования ипотечного кредитования (которая действует до конца октября 2020 г., если не будет продлена). Центральный банк Российской Федерации ("ЦБ РФ") умеренно снизил риск-веса по некоторым категориям необеспеченных кредитов, выданных после 1 сентября, что также должно поддержать рост позднее в 2020 г. В январе-августе розничные кредиты выросли на 7,6%.

Клиентское фондирование (исключая депозиты государственных компаний и без учета валютных колебаний) увеличилось на 919 млрд. руб. (0,3%) в августе в результате сочетания значительного притока корпоративных средств в размере 925 млрд. руб. (3,2%) и небольшого снижения средств на счетах розничных клиентов на 7 млрд. руб. Фондирование от государственных структур снизилось на 107 млрд. руб. (1,1%) в августе, поскольку банки выплатили 110 млрд. руб. средств министерства финансов и 54 млрд. руб. депозитов региональных и федерального бюджетов, при этом привлекли 22 млрд. руб. от ЦБ РФ и 35 млрд. руб. от других государственных структур.

Избыток рублевой ликвидности (оцениваемый агентством как ликвидность, которую банки держат на процентных депозитах в ЦБ РФ, и вложения банков в краткосрочные облигации ЦБ РФ) сократился до 2,2 трлн. руб. (около 2,3% от активов в секторе) на конец августа и еще до 2,1 трлн. руб. на конец сентября с 2,6 трлн. руб. на конец июля.

Без учета банка плохих долгов под управлением ЦБ РФ в августе банковский сектор показал чистую прибыль на уровне 153 млрд. руб. при доходности на средний капитал (ROAE) в годовом выражении на уровне 16%. Чистая прибыль у Сбера на уровне 77 млрд. руб. (ROAE в годовом выражении: 19%) составила 50% от прибыли сектора, и высокую прибыль в размере 28 млрд. руб. (64%) показал Альфа-Банк, в то же время она подкреплялась доходом от операций с валютой.

Средние показатели капитала в секторе (без учета банка плохих долгов, основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,4 трлн. руб. на конец 8 мес. 2020 г.) снизились на 10 б.п. в августе ввиду ускорения роста кредитования и снижения курса рубля. На конец 8 мес. 2020 г. средний показатель базового капитала был на уровне 11,3%, основного капитала – 12,1% и общего капитала – 14,4%.

Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. На конец 1 пол. 2020 г. десять системно значимых банков (исключая Промсвязьбанк, который еще не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.

Два системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Так, у ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,8%, а у Россельхозбанка показатели базового и основного капитала составляли невысокие 8,3% и 9,8% соответственно. Несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).