ФРС приступила к пересмотру процедуры стресс-тестов банков

Федеральная резервная система США приступила к масштабному пересмотру процедуры ежегодных стресс-тестов ведущих банков.

Изменения затрагивают в том числе раскрытие информации и сбор отзывов о сценариях и моделях, которые Федрезерв использует для проверки устойчивости банков. Это позволит сделать стресс-тесты гораздо менее обременительными для крупнейших американских кредиторов, пишут западные СМИ.

Центральный банк заявил, что изменения в моделях и сценариях стресс-тестов "не приведут к существенному изменению требований к капиталу" банков. Пересмотр "направлен на повышение прозрачности и публичной подотчетности, одновременно гарантируя, что стресс-тесты останутся эффективным инструментом для понимания и оценки рисков", говорится в сообщении ФРС.

Стресс-тесты в США - проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка - проводятся с 2012 года. Они разработаны для оценки состояния банковской системы страны и позволяют понять, достаточно ли у банка капитала для того, чтобы выдержать кризис. В случае провала теста Федрезерв принимает решение об ограничении дивидендных выплат и выкупа акций (buyback) банком. В этом году в стресс-тестах принимали участие 22 крупных американских банка и подразделений иностранных банков в США.

"С момента своего создания программа стресс-тестирования работала в условиях ограниченной прозрачности, необоснованной волатильности из года в год и отсутствия какой-либо процедуры апелляции, - заявила заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман. - Это могло привести к неопределенности в планировании капитала для банков, потенциальному несоответствию требований к капиталу фактическим рискам и ограниченному пониманию и контролю процесса стресс-тестирования со стороны общественности".

Член совета управляющих ФРС Майкл Барр, заявил, что не может поддержать изменения, поскольку они "снизят эффективность стресс-тестов и сделают их менее достоверными", приведя к "чрезмерно оптимистичным прогнозам" и открыв возможность для "игр со стороны банков".

При этом Боуман назвала предложения "превосходными", добавив, что она разочарована тем, что "давние проблемы с системой стресс-тестирования не были решены заблаговременно, а лишь после того, как судебный иск стал неизбежным".

В конце 2024 года отраслевые группы, представляющие крупнейшие банки США, подали иск к Федрезерву, обвинив его в использовании непрозрачной процедуры для проверки устойчивости фининститутов в рамках ежегодных стресс-тестов.

"Отсутствие прозрачности приводит к существенной волатильности и непредсказуемости требований к капиталу банков", - говорилось в иске. В нем также отмечалось, что результатом стресс-тестов может стать "неожиданная нагрузка на капитал отдельных банков без видимых причин и с неблагоприятными последствиями для экономики в целом".

Судебное разбирательство было отложено после того, как Федрезерв заявил, что уже рассматривает ряд изменений, предлагаемых отраслью.