Аналитика для эффективности банка

Теперь рассмотрим возможности изложенного подхода для ведения аналитической работы в банке в разрезе клиентов и банковских продуктов. Для реализации подобного анализа в процессе проведения стандартных операций с клиентами должна накапливаться некоторая информация, избыточная по сравнению с необходимой для создания стандартных отчетов для ЦБ РФ. Так, если в АБС ведется справочник по юридическим и физическим лицам, и в него заносятся данные не только о клиентах — юридических лицах как таковых, но и об их руководящих работниках, то банк получает возможность прослеживать связи между юридическими и физическими лицами (указывающими, например, на то, что физическое лицо Х является директором юридического лица Y, а юридическое лицо Z — учредителем предприятий A и B и имеет в них соответствующие доли). Такой справочник позволит также анализировать информацию по группам клиентов банка, связанных любыми отношениями собственности.

Для реализации полноценной аналитики любое взаимодействие банка с каждым из клиентов следует описывать в терминах банковских продуктов: необходимо накапливать информацию об услугах, продаваемых клиенту, ресурсах, предоставляемых им банку или получаемым банком от него, и расчетах между банком и клиентом за эти ресурсы и услуги. В АБС при этом должна храниться информация по каждой операции с данным клиентом: в рамках какого договора она проводилась (за каждым договором стоит продажа соответствующего банковского продукта), какая плата с клиента получена и какова себестоимость данной операции.

В итоге, поскольку имеются все необходимые данные, появляется возможность составлять отчеты о финансовых результатах взаимодействия с каждым клиентом (баланс расходов и доходов) в любой анализируемый период времени и делать выводы о прибыльности для банка взаимоотношений с ним. Например, если рассматривать расчетный счет, то можно установить, что за анализируемый период времени банком в виде платы за расчетно-кассовое обслуживание и комиссий с клиента получены суммы А и В, а за остатки на счете ему выплачена сумма С в виде процентов. При этом банк получил от него ресурс в виде среднедневного остатка на счете сумму D и за средства, предоставленные ему клиентом, выручил сумму Е, а на обслуживание клиента потратил сумму F (данные по справочнику себестоимостей).

Подобный анализ, проведенный по группам клиентов, может помочь оценить рентабельность их обслуживания при существующих условиях и указать на необходимость пересмотра условий обслуживания клиентов или снижения операционных издержек.

Кроме того, выполняя анализ клиентов и направлений деятельности банка в разрезе банковских продуктов, можно проводить ресурс-анализ: по каждой операции известно, в рамках какого банковского продукта она проходила, а по каждому из остатков на счетах — в рамках какого банковского продукта он был привлечен или размещен. Соответственно, оценивая себестоимость операций, выплаченную или полученную комиссию, себестоимость ресурсов и выплаченные или полученные проценты, можно сделать вывод о том, является ли рассматриваемый продукт для банка прибыльным или убыточным (например, стоит ли банку заниматься обслуживанием физических лиц, повлияло ли на поведение клиентов увеличение процентной ставки по рассматриваемому продукту и каким образом и т. п.).

Если в банке введен внутренний хозрасчет и задействован механизм взаиморасчетов между подразделениями, то, пользуясь той же информацией, можно анализировать эффективность работы каждого из подразделений, отнесенного к категории ЦФУ. При такой форме взаимоотношений подразделений банка всегда известно, каким из них проводится каждая из сделок и к какому из них относится прибыль от нее. Например, прибыль от РКО закрепляется за подразделением, обслуживающим клиентов, а прибыль от кредита — за тем кредитным подразделением, которое согласовало с клиентом процентную ставку, вне зависимости от того, каким конкретным отделением банка он выдан. Таким образом, по каждой сделке фиксируется, кто конкретно получает доходы от данной сделки (если сделку обслуживают несколько ЦФУ, которые несут расходы по ее ведению, то потом между ними проводятся компенсационные расчеты).

Аналитика над Хранилищем данных

Описанные выше аналитические операции не требуют использования каких-либо сложных аналитических инструментов. Однако в банке ставятся и более сложные аналитические задачи — от расчета и оптимизации финансовых показателей, характеризующих деятельность банка в целом и базирующихся на вычислении коэффициентов на заданную дату и анализе временных рядов, до расчета управляющих воздействий, требующихся для достижения оптимальных финансовых показателей.

И тут без специального инструментария уже не обойтись. Его концепция, по нашему мнению, должна предусматривать реализацию механизмов, которые на основе собранной в Хранилище данных информации о клиентах банка, филиалах, совершенных банковских операциях, последовательности внешних событий и т. п. обеспечивают возможность:

• выполнять анализ текущего положения как головного офиса банка, так и его филиалов, а также клиентов банка;
• прогнозировать поведение различных показателей и автоматически отслеживать происходящие и надвигающиеся критические события;
• анализировать взаимосвязь событий и процессов, происходящих как одновременно, так и смещенных во времени друг относительно друга;
• прогнозировать на основании выявленных взаимосвязей поведение одних показателей в зависимости от значений других и т. д.

Такой специальный инструментарий должен обеспечивать:

• импорт и структурирование данных;
• работу с Хранилищем данных;
• ведение системы показателей и справочной системы (механизм работы со справочниками должен предоставлять пользователю возможность просмотра информации по лицевым и балансовым счетам, филиалам, валютам, клиентам, а также связывать справочники между собой);
• получение характеристик состояния объектов (например, своего банка, банков-корреспондентов, клиентов) в конкретный момент времени (экспресс-анализ);
• проведение анализа данных о произвольном числе объектов и формирование на основании соответствующих показателей оценки как текущего состояния совокупности объектов, так и их состояния в прошлом (рейтинг-анализ);
• отслеживание изменения значений одних показателей в один период времени в зависимости от значений других показателей в тот же или другой период времени с использованием грубого «просева» имеющейся информации с целью выделения из нее наиболее важной для построения прогноза (Data Mining);
• автоматический расчет и проверку значений большого числа показателей на регулярной основе и информирование о нарушении ими заданных ограничений (мониторинг показателей);
• прогнозирование поведения одних показателей в зависимости от поведения других с автоматическим поиском закономерностей, учитывающих взаимосвязь между ними, и выполнение анализа If-Else;
• построение оперативных отчетов на основе оперативных и справочных данных, а также итоговых (сводных) отчетов на основе интегрированных данных, систем показателей и аналитических формул.

Для решения подобных задач требуется интеграция аналитической системы, учетной системы, обеспечивающей бизнес-процессы, и системы, позволяющей управлять ими.

Понятно, что лица, ответственные за принятие решений в банке, и банковские аналитики рискуют «утонуть» в море цифр, получаемых в результате работы подобной аналитической системы. Поэтому кроме указанных аналитических инструментов такой специальный инструментарий должен быть снабжен средствами графического представления информации и ее визуального исследования. При этом последние должны быть наделены возможностями масштабирования создаваемых графиков и диаграмм, построения производных графиков, «разворачивания» формул (drill-down), а также «погружения» в данные, позволяющими немедленно выяснить, каким образом были получены те или иные результаты, вплоть до предоставления доступа к первичной информации.

Очевидно, что необходимость наличия подобного специального инструментария в значительной степени зависит от желаний и представлений о требуемом уровне аналитической работы тех, кто реально планирует бизнес банка: для одних возможности, предоставляемые им, окажутся излишними и не будут задействованы, другие же найдут в его лице хорошего помощника.

В заключение скажем, что изложенный в данной статье подход, обеспечивающий, по нашему мнению, банку возможность оценивания эффективности работы подразделений, минимизации банковских рисков и адекватного реагирования на изменения внешней среды, заложен в концепцию интегрированной системы управления банковской деятельностью «Новая Афина». В ней предусмотрено использование для целей аналитики Хранилища данных, созданного на платформе СУБД Oracle, а в качестве специального инструментария аналитики — аналитического программного комплекса «Нострадамус-Экспресс».