Visa или MasterCard? Карту какой платежной системы выбрать? Кто на свете всех богаче? Анализ роста благосостояния в мире.

Взгляд на автоматизацию сопровождения сделок, заключенных на рынке ценных бумаг

Кризис 1998 г. тяжело ударил как по всей банковской системе, так и по фондовому рынку. В результате фирмы - поставщики программного обеспечения для комплексной автоматизации деятельности банков либо приостановили развитие своих проектов на рынке ценных бумаг, либо совсем покинули этот рынок. Такое положение сохранялось вплоть до начала 2000 г., когда началось общее оживление, связанное как с экономической ситуацией (в целом благоприятной для нашей страны), так и с ожиданиями иностранных инвесторов, что позволило говорить о постепенном возрождении фондового рынка.

В последнее время заметно возросли объемы торгов и расширился круг участников рынка. Это заставляет банки идти в ногу со временем. Однако уже сейчас многие из них работают на пределе своих возможностей, и перед ними как никогда остро стоит проблема выбора дальнейшего направления развития подразделений, занимающихся учетом сделок, заключенных на внешних финансовых рынках. Здесь возможны два пути. Первый - экстенсивный, за счет роста числа сотрудников этих подразделений, второй - интенсивный. Он предполагает отказ от систем, построенных на основе офисного ПО, или устаревших приложений, позволяющих автоматизировать лишь незначительную долю реально выполняемых в бэк-офисных подразделениях банка бизнес-процессов, и переход на современные масштабируемые комплексы, которые тесно интегрированы с АБС конкретного кредитного учреждения и охватывают практически весь перечень банковских операций на рынке ценных бумаг.

Рассмотрим чуть подробнее, какими возможностями должна обладать современная система автоматизации бэк-офиса ценных бумаг.

Работа со справочниками

Современное программное обеспечение, автоматизирующее деятельность кредитного учреждения по учету сделок на рынке ценных бумаг, должно обеспечивать выполнение операций со всеми финансовыми инструментами, которые банк использует в своей работе. Кроме того, ведение системой отдельных справочников по субъектам фондового дилинга (клиентам, контрагентам, биржам, депозитариям и т. д.) представляется нерациональным. Правильнее будет явно выделить прикладные функции подсистемы (например, автоматизация бухгалтерского учета и документарного оформления сделок, выпуск отчетности, проведение оперативного анализа и т. д.) и предоставить ей возможности по взаимодействию с общебанковскими справочниками. При этом вся необходимая для функционирования бэк-офиса информация (журналы лицевых счетов; справочники финансовых инструментов, клиентов фондового дилинга и контрагентов по сделкам; схемы и ставки комиссий и т. д.) хранится в Учетном ядре АБС, там же в виде проводок отображаются и результаты деятельности каждой подсистемы. Такой подход позволяет отказаться от многократного дублирования справочной информации и повысить производительность труда сотрудников банка.

Документоориентированный подход к построению системы

Документоориентированный подход к обработке сделок предполагает, что сотрудник бэк-офиса на своем рабочем месте не "набивает" проводки, а совершает ряд операций над документами, включая ввод в систему первичных данных по сделке, контроль этапов ее исполнения, оформление договоров и т. д. В качестве примера здесь можно привести модуль "Бэк-офис операций с ценными бумагами" - продукт компании R-Style Software Lab. Данная подсистема базируется на понятии "операция", которое означает логическую последовательность шагов, отражающих технологию выполнения всех действий в системе, требующих настройки алгоритма выполнения (обработка сделок, расчет и взимание комиссионных сборов, переоценка и т. д.). Основанием для регистрации сделки в системе является "тикет сделки" - первичный документ, фиксирующий факт ее совершения и содержащий необходимые для дальнейшей обработки сведения (даты поставки и платежа, вид ценной бумаги, количество ценных бумаг, цену сделки и т. д.). Наряду с первичными документами в системе выделены платежи, отражающие перемещение средств между контрагентами на указанную дату. На основе этих платежей формируются бухгалтерские проводки.

В бэк-офисных подразделениях банков действия по сопровождению сделок (оформление сделок, ведение договора, оформление расчетов и т. д.) производятся на разных этапах, как правило, разными исполнителями, вследствие чего образуется технологическая цепочка обработки сделок. В подсистеме "Бэк-офис операций с ценными бумагами" любое из действий, составляющих эту цепочку, оформляется как шаг операции. Для каждого обрабатываемого системой вида первичных документов необходимо:

Такой подход, разбивая процесс обработки данных в системе по однородным областям и ответственным исполнителям, позволяет оптимизировать труд бухгалтеров и сотрудников бэк-офиса в соответствии с технологией, принятой в конкретном банке. При этом снижается количество ошибок, которые могут возникать при обработке сделок, а выполняемые операции систематизируются.

Адаптируемость системы к конкретной банковской технологии

В настоящее время существуют самые различные варианты построения банковского ПО, в частности, бэк-офисных подсистем. Так, одни разработчики при внедрении требуют адаптировать не систему под банковскую технологию, а технологические процессы, принятые в банке, под программный комплекс. Другие предлагают максимально гибкие так называемые банковские конструкторы, все действия по настройке которых производятся в процессе внедрения. Зачастую количество времени и сил, задействованных при выполнении всех необходимых настроек, эквивалентно трудозатратам на создание новой программы.

Отимальное решение, на наш взгляд, должно сочетать в себе богатые функциональные возможности, предоставляемые системой, с развитыми механизмами по изменению уже имеющихся операций.

Оперативное расширение перечня поддерживаемых операций

Типовая поставка системы, автоматизирующая работу бэк-офиса операций с ценными бумагами, должна предоставлять максимально полный набор операций по обработке покупки и продажи государственных и корпоративных ценных бумаг (как на биржевом, так и внебиржевом рынке). Однако перечень операций, осуществляемых на рынке ценных бумаг, очень многообразен, и заранее предусмотреть и тем более описать в системе все разнообразные их комбинации практически невозможно. Поэтому специализированное программное обеспечение должно предоставлять все возможности для оперативной реализации силами специалистов отделов автоматизации кредитных учреждений без участия разработчиков даже технологически сложных банковских операций, в выполнении которых последовательно или параллельно задействовано большое количество сотрудников банка.

Массовая обработка сделок в соответствии с заранее установленными правилами

Большие объемы торговых операций диктуют требование обеспечить массовую автоматизированную обработку сделок. При этом в документоориентированной системе после ввода первичной информации (вручную или с помощью приложения репликации данных из внешних подсистем) сотрудники банка должны на выходе получать список сделок, обработка которых прошла успешно, и отчет о незавершенных сделках с возможностью определения этапа, на котором обработка была прервана.

Четкое разделение обязанностей сотрудников бэк-офиса

Поддержка четкого разделения функциональных обязанностей сотрудников бэк-офисного подразделения — обязательное условие при построении системы. На наш взгляд, наиболее удобно использовать для этого настраиваемые цепочки шагов обработки сделок, предусматривающие, что каждый сотрудник (или группа сотрудников) в соответствии с заранее установленными правами выполняет свою стадию обработки документа. По ее окончании система автоматически исключит документ из списка одного пользователя и переместит его в список следующего исполнителя. В конечном итоге документ попадет в архив.
При таком подходе сотрудник банка в значительной мере освобождается от рутинного труда. При этом в условиях автоматизированного мониторинга система сама контролирует его работу, не позволяя при выполнении операции проигнорировать то или иное необходимое действие, а также осуществить ненужное.

Импортирование данных из внешних торговых систем

Развитые функциональные возможности по взаимодействию с внешними торговыми площадками (такими, как ММВБ, РТС) и расчетными системами (например, SWIFT, Telex, система Банка России) - неотъемлемая часть любой современной бэк-офисной подсистемы.

Интеграция с программным обеспечением депозитария

Поскольку в кредитных учреждениях депозитарным обслуживанием и учетом сделок занимаются различные подразделения, представляется целесообразным разделить программное обеспечение, предназначенное для автоматизации торговых операций и депозитарного учета. При этом бэк-офисное приложение должно быть тесно интегрировано с депозитарным комплексом, что, в частности, подразумевает формирование в процессе обработки шагов операции, соответствующих поставке ценных бумаг, поручения "Депо" и автоматическую передачу его в депозитарии.

Формирование отчетности

Одной из важнейших задач бэк-офисных подразделений банков является оперативный выпуск всей необходимой отчетности - как внутрибанковской и клиентской, так и отчетов, направляемых во внешние контролирующие органы (Банк России, НАУФОР). Поэтому в автоматизированной системе необходимо предусмотреть развитые возможности по выпуску отчетности. Это касается не только уже настроенных форм, но и дополнительных средств, которые позволяют оперативно изменять имеющиеся отчетные формы и добавлять новые.

Сервисные операции

Помимо непосредственно процесса сопровождения сделок, совершенных на внешних финансовых рынках, включающего в себя бухгалтерский учет, документарное оформление заключенных сделок и выпуск необходимой отчетности, в системе должно быть предусмотрено выполнение целого ряда сервисных операций. К их числу, в частности, относятся:

Наряду с этим система должна обеспечивать выполнение комплекса технологических задач, таких, как:

Мы рассмотрели далеко не все возможности, характерные для системы автоматизации банка по учету сделок на рынке ценных бумаг. Например, остались в стороне вопросы, связанные с поддержкой корпоративных действий эмитентов, работой с неэмиссионными ценными бумагами, оперативным управлением рисками, информационной безопасностью и многое другое.

Предложенный вниманию читателей материал хотелось бы считать приглашением к обстоятельному разговору о том, какие возможности систем наиболее востребованы на рынке и в какую сторону следует направлять усилия разработчиков.

Николай Неронов

Статьи, интервью, публикации