Семинар, посвященный решениям в области кредитного скоринга, состоялся 29 марта 2004 г. в отеле «Ренессанс Москва». Семинар был организован компаниями SAS и Intel. Компания SAS представляла на семинаре свои решения для банковского сектора, а Intel, в свою очередь, делился опытом применения своих аппаратных решений и технологий в области финансов и банковского бизнеса.
С докладом по поводу программного пакета Credit Scoring Solution выступил представитель SAS EMEA Хендрик Вагнер (Hendrik Wagner). В первой части доклада он коснулся общих принципов кредитного скоринга, истории его развития, основных терминов и определений, после чего приступил непосредственно к описанию программного продукта, представляемого SAS на мировом рынке. В основе алгоритмов, по которым работает пакет Credit Scoring Solution, лежат классические формулы, разработанные популяризаторами скоринга в Америке еще полвека тому назад. Вместе с тем SAS Credit Scoring Solution является современным, функциональным решением.
В состав программного комплекса входят три модуля: модуль подготовки исходных данных, аналитический модуль и модуль отчетности. В состав модуля подготовки данных входят логические и физические модели данных о заемщиках, отличающиеся друг от друга типом скоринга. Все модели являются открытыми, т. е. могут настраиваться в зависимости от специфики информационного обеспечения в банке. Функциональное обеспечение данного модуля реализовано на базе продукта SAS Warehouse Administrator. Наглядная, графически отображенная структура алгоритма позволяет администратору легко освоить продукт и строить наиболее эффективные схемы преобразования и сортировки данных.
Аналитический модуль содержит высокоуровневый интерфейс, представляющий интерактивную графическую среду для выполнения проектов, набор готовых шаблонов стандартных скоринговых отчетов и библиотеку алгоритмов углубленного анализа данных. Структура модуля также отображается на экране графически, что позволяет при необходимости корректировать процесс анализа. Несмотря на высокую степень автоматизации процесса, аналитик может вмешаться в него на любом этапе и изменить большинство настроек, если того требуют некие специфические условия работы данного банка. Модуль использует различные математические модели, задача аналитика — выбрать наиболее применимую в данном случае. Специальный узел Assessment позволяет сравнить расчеты по различным алгоритмам, чтобы сделать правильное решение. Наконец, модуль отчетности выдает окончательные результаты, принимая решение о кредитоспособности того или иного апликанта. Полученная скоринговая карта дает возможность кредитному офицеру сделать заключение о целесообразности выдачи клиенту кредита или пластиковой карточки.
Программный пакет SAS Credit Scoring Solution строится на принципе открытых систем, что позволяет интегрировать решение в информационную структуру банка сразу по нескольким направлениям: с фронт-офисными решениями, с системой управления кредитными рисками, системой управления взаимоотношениями с клиентами и системой накопления и хранения данных.
В заключение доклада Хендрик Вагнер рассмотрел уже действующие проекты SAS в банках Восточной Европы. Он рассказал о принятии решения банком об установке Credit Scoring Solution, необходимой смене конфигурации системы, самом процессе установки и полученных в результате банком реальных выгодах.
C докладом от компании Intel выступил Николай Меснер. Он сообщил о технологических решениях компании, на базе которых осуществляются совместные с SAS проекты. Речь шла в основном о серверных технологиях, но не обойдены вниманием были и конечные пользователи.
Елена Лейдерман, менеджер по рискам банка «Ренессанс-Капитал»:
«Сегодня мы ознакомились с одним из самых передовых подходов в области управления кредитными рисками. Примечательно, что уже в 35 проектах применяется данный опыт SAS, в том числе и в банках стран Восточной Европы. Причем, что весьма существенно, каждый проект окупается в течение года».Алексей Каликин, начальник отделения скоринга управления оценки и мониторинга кредитными и рыночными рисками ЗАО «Дельтабанк»: «Компания SAS предлагает конкурентоспособные решения для банков. Эти решения помогают лучше представить вероятность возникновения конкретного финансового риска и оценить его последствия, такие как, например, просрочка выплаты займа, несоблюдение кредитных обязательств и др. Благодаря SAS Credit Scoring банк получает богатейшие возможности сбора и управления данными о рисках в рамках существующих портфелей потребительских услуг и совершенствования стратегий приобретения новых».
Дмитрий Спрысков, начальник отдела контроля рисков Международного Московского Банка: «Компания SAS обладает одной из самых современных концепций по построению решений Credit Scoring. Помимо широко распространенных методов, применяемых в мировой практике для построения скоринговой карты (логистическая регрессия, дерево классификаций, нейронные сети), в данное решение включены также методы построения скоринговой карты для случая маленьких выборок (метод правдоподобных рассуждений, метод ближайших соседей и пр.). Эта возможность является особенно важной на текущем этапе развития розничного кредитования в России, когда банки еще не имеют достаточного количества статистических данных по заемщикам. Решение, предлагаемое компанией SAS, позволяет банку контролировать уровень дефолта (implied risk of default) для конкретного заемщика, а следовательно, управлять кредитным риском на уровне всего портфеля розничных кредитов».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Классика сбережений - вклад в банке. Услуги на рынке валютных обменов FOREX. Дилинговые центры FOREX. Стратегии управления инвестиционным портфелем. Оптимальный выбор — фьючерсы. Отечественный рынок производных финансовых инструментов. Есть ли вечные ценности или имеет ли смысл инвестировать в золото, серебро, платину и платиноиды? Модели ипотечного кредитования и перспективы их применения. Зарубежная недвижимость. Домик у моря. Инфляция или укрепление рубля: какое из зол меньше? Золото как инструмент оптимизации инвестиционного портфеля.Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Ипотека: монополия или конкуренция
Лучше банка может быть только… брокер!
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.