Новые решения SAS и Intel

Семинар, посвященный решениям в области кредитного скоринга, состоялся 29 марта 2004 г. в отеле «Ренессанс Москва». Семинар был организован компаниями SAS и Intel. Компания SAS представляла на семинаре свои решения для банковского сектора, а Intel, в свою очередь, делился опытом применения своих аппаратных решений и технологий в области финансов и банковского бизнеса.

С докладом по поводу программного пакета Credit Scoring Solution выступил представитель SAS EMEA Хендрик Вагнер (Hendrik Wagner). В первой части доклада он коснулся общих принципов кредитного скоринга, истории его развития, основных терминов и определений, после чего приступил непосредственно к описанию программного продукта, представляемого SAS на мировом рынке. В основе алгоритмов, по которым работает пакет Credit Scoring Solution, лежат классические формулы, разработанные популяризаторами скоринга в Америке еще полвека тому назад. Вместе с тем SAS Credit Scoring Solution является современным, функциональным решением.

В состав программного комплекса входят три модуля: модуль подготовки исходных данных, аналитический модуль и модуль отчетности. В состав модуля подготовки данных входят логические и физические модели данных о заемщиках, отличающиеся друг от друга типом скоринга. Все модели являются открытыми, т. е. могут настраиваться в зависимости от специфики информационного обеспечения в банке. Функциональное обеспечение данного модуля реализовано на базе продукта SAS Warehouse Administrator. Наглядная, графически отображенная структура алгоритма позволяет администратору легко освоить продукт и строить наиболее эффективные схемы преобразования и сортировки данных.

Аналитический модуль содержит высокоуровневый интерфейс, представляющий интерактивную графическую среду для выполнения проектов, набор готовых шаблонов стандартных скоринговых отчетов и библиотеку алгоритмов углубленного анализа данных. Структура модуля также отображается на экране графически, что позволяет при необходимости корректировать процесс анализа. Несмотря на высокую степень автоматизации процесса, аналитик может вмешаться в него на любом этапе и изменить большинство настроек, если того требуют некие специфические условия работы данного банка. Модуль использует различные математические модели, задача аналитика — выбрать наиболее применимую в данном случае. Специальный узел Assessment позволяет сравнить расчеты по различным алгоритмам, чтобы сделать правильное решение. Наконец, модуль отчетности выдает окончательные результаты, принимая решение о кредитоспособности того или иного апликанта. Полученная скоринговая карта дает возможность кредитному офицеру сделать заключение о целесообразности выдачи клиенту кредита или пластиковой карточки.

Программный пакет SAS Credit Scoring Solution строится на принципе открытых систем, что позволяет интегрировать решение в информационную структуру банка сразу по нескольким направлениям: с фронт-офисными решениями, с системой управления кредитными рисками, системой управления взаимоотношениями с клиентами и системой накопления и хранения данных.

В заключение доклада Хендрик Вагнер рассмотрел уже действующие проекты SAS в банках Восточной Европы. Он рассказал о принятии решения банком об установке Credit Scoring Solution, необходимой смене конфигурации системы, самом процессе установки и полученных в результате банком реальных выгодах.

C докладом от компании Intel выступил Николай Меснер. Он сообщил о технологических решениях компании, на базе которых осуществляются совместные с SAS проекты. Речь шла в основном о серверных технологиях, но не обойдены вниманием были и конечные пользователи.

Елена Лейдерман, менеджер по рискам банка «Ренессанс-Капитал»:

«Сегодня мы ознакомились с одним из самых передовых подходов в области управления кредитными рисками. Примечательно, что уже в 35 проектах применяется данный опыт SAS, в том числе и в банках стран Восточной Европы. Причем, что весьма существенно, каждый проект окупается в течение года».

Алексей Каликин, начальник отделения скоринга управления оценки и мониторинга кредитными и рыночными рисками ЗАО «Дельтабанк»: «Компания SAS предлагает конкурентоспособные решения для банков. Эти решения помогают лучше представить вероятность возникновения конкретного финансового риска и оценить его последствия, такие как, например, просрочка выплаты займа, несоблюдение кредитных обязательств и др. Благодаря SAS Credit Scoring банк получает богатейшие возможности сбора и управления данными о рисках в рамках существующих портфелей потребительских услуг и совершенствования стратегий приобретения новых».

Дмитрий Спрысков, начальник отдела контроля рисков Международного Московского Банка: «Компания SAS обладает одной из самых современных концепций по построению решений Credit Scoring. Помимо широко распространенных методов, применяемых в мировой практике для построения скоринговой карты (логистическая регрессия, дерево классификаций, нейронные сети), в данное решение включены также методы построения скоринговой карты для случая маленьких выборок (метод правдоподобных рассуждений, метод ближайших соседей и пр.). Эта возможность является особенно важной на текущем этапе развития розничного кредитования в России, когда банки еще не имеют достаточного количества статистических данных по заемщикам. Решение, предлагаемое компанией SAS, позволяет банку контролировать уровень дефолта (implied risk of default) для конкретного заемщика, а следовательно, управлять кредитным риском на уровне всего портфеля розничных кредитов».

Иван Глушков