Анализ эффективности и продуктивности в XXI веке

Олег Уткин, Владимир Кривоножко, Андрей Володин

Международная конференция под таким названием прошла 24—26 июня 2002 г. в подмосковном местечке «Отрадное» Красногорского района. Наблюдая неброскую красоту подмосковной природы, не хочется думать об эффективности и продуктивности, рентабельности, финансовых рисках и деривативах. Однако в современных рыночных условиях надолго отрываться от экономической действительности не рекомендуется.

Слово «эффективность» сейчас необыкновенно популярно, особенно среди политических деятелей. Они часто используют его в своих выступлениях и статьях, но, к сожалению, почти никто из них не объясняет, какой смысл он в него вкладывает. Из контекста можно сделать вывод, что «эффективно» — это, скорее всего, синоним слова «хорошо».

Руководство компаний и отраслей использует в своей повседневной деятельности те или иные простые критерии эффективности, такие как показатели рентабельности, надежности, ликвидности. Однако применение критериев, основанных на простых формулах, отражает только отдельные грани многообразной деятельности компаний и не может служить основанием для принятия ответственных решений в экономике и бизнесе.

Сложность оценки эффективности деятельности компаний в современных условиях привела к тому, что, несмотря на большую потребность, реальная технология оценки эффективности появилась лишь недавно как один из примеров высокоинтеллектуальных технологий конца XX в.

Проводить анализ эффективности деятельности экономических систем (нефтяных компаний, банков, промышленных предприятий и т. д.) позволяет технология Анализа Среды Функционирования (АСФ), английское название — Data Envelopment Analysis (DEA). Теоретические основы технологии АСФ и ее применение в анализе эффективности, в частности, нефтяных компаний уже излагались в журнале «Банковские технологии». Технология базируется на опыте и достижениях системного анализа, математической экономики и оптимизации больших систем.

Компания «Глобал С. Консалтинг» совместно с Институтом системного анализа РАН разрабатывает и использует высокие технологии в консалтинге и бизнесе. Наши разработки применялись в таких крупных компаниях, как «Роснефть», «Транснефть», «СГ-транс», «Техностройэкспорт». Компания регулярно проводит анализ эффективности ведущих российских банков.

Результаты проведенных исследований и выполненных работ по АСФ-технологии были опубликованы в ведущих научных и мировых журналах, доложены на мировых конгрессах и международных конференциях в США, Австралии, Англии, Швейцарии, Германии, Нидерландах и Италии, посвященных применению математических методов и компьютерного моделирования в экономике и бизнесе.

Наши работы в этом направлении были замечены мировой общественностью, и нам было предложено провести международную конференцию в Москве. Международная конференция «Анализ эффективности и продуктивности в XXI веке» была организована компанией «Глобал С. Консалтинг» и Институтом системного анализа РАН. В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в этой области из 26 стран мира и пяти континентов — практически весь цвет современной науки в области АСФ-технологии.

С пленарными докладами выступили ученые с мировыми именами: профессора Р. Банкер (США), Ж. Паради (Канада), Н. Авкиран (Австралия), Р. Грин (Англия), Ф. Форсунд (Норвегия), В. Кривоножко (Россия). Представленные 55 докладов были разнообразны по тематике и охватывали многие сферы применения АСФ-технологии: государственные структуры, банковские системы, энергетический сектор, экологию, производственную сферу, медицину и т. д., что еще раз подтвердило универсальность применения АСФ-технологии.

На открытии конференции приветствие участникам от губернатора Московской области зачитал министр промышленности Московской области Владимир Козырев. В приветствии отмечалось, что Московская область обладает уникальным научным и производственным потенциалом. Губернатор Борис Громов пожелал делегатам конференции плодотворной работы и выразил уверенность, что представленные на конференции технологии будут востребованы предприятиями и органами исполнительной власти как Московской области, так и России в целом.

Профессор Банкер из Техасского университета в своем приветствии коснулся истории появления работ по анализу эффективности в мире. Он также подчеркнул, что настало время организовать международное общество и выпускать новый журнал по анализу эффективности и продуктивности. Профессор Симонов зачитал послание делегатам конференции от председателя Московской городской Думы Владимира Платонова. В послании было отмечено, что внедрение современных научных технологий в систему управлений государством — задача актуальная и требующая усилий политиков и ученых.

Профессор Авкиран был организатором предыдущей конференции по данной тематике в Австралии, проходившей два года назад. Он отметил большой прогресс во всем мире за это время в теории и методах анализа эффективности и продуктивности. Свидетельством этому служит большое число делегатов, приехавших с докладами со всего мира в Москву.

Представитель Российской академии наук, ученый секретарь Института системного анализа Сергей Осипов сказал несколько слов об институте и пожелал делегатам плодотворной работы и больших успехов.

На секции «Теория и методология» рассматривались различные теоретические аспекты технологии АСФ. В частности, предлагались методы, позволяющие преодолевать при моделировании неточность исходных статистических данных. Далее, в классической АСФ-технологии множество производственных возможностей строится как выпуклое множество на основе реальных объектов. Тогда экономическое поведение исследуемого объекта сравнивается как с реальными объектами, так и с гипотетическими. Однако в некоторых практических случаях важно сравнивать исследуемый объект только с реальными производственными объектами. На секции рассматривались такие случаи и строились новые модели с привлечением техники целочисленного программирования. Взаимосвязь между многокритериальной оптимизацией и технологией АСФ отмечалась с самого начала создания АСФ. На секции предлагалось строить альтернативные достижимые и ближайшие цели, привлекая аппарат многокритериальной оптимизации.

На секции «Финансовые институты» президент КБ «Банк высоких технологий» А. Триф рассмотрел некоторые аспекты деятельности российских банков в XXI в. На секции был сделан также доклад о деятельности европейских банков за прошедшее десятилетие. Делегация из Саудовской Аравии остановилась на некоторых специфических моментах деятельности банков в арабских странах. В исследовании по португальским банкам рассматривалось влияние на деятельность банков таких экзогенных факторов, как демография и экономическое развитие. В докладе по анализу эффективности турецких банков отмечалось, что исследование проводилось в момент быстрого изменения экономических условий в переходный период при либерализации и приватизации банков.

В работах по индийским банкам анализ продуктивности проводился в два этапа. На первом этапе измерялось влияние таких факторов, как технологии, персонал и маркетинг, на уровень сервиса в банках, определяемый такими категориями, как внимание к клиентам, надежность и гарантии. На втором этапе выявлялось, как качество сервиса в банках трансформируется в различные финансовые характеристики, такие как депозиты, процентные и непроцентные доходы.

В секции «Производственные системы» рассматривались методы измерения эффективности и продуктивности в различных производственных секторах. Группа профессора Банкера исследовала влияние внедрения высоких технологий в производственные системы. На основе данных за 1998—2001 гг. было показано, что существует положительный тренд в повышении эффективности при внедрении программного обеспечения в производство. Большое внимание было уделено анализу компромисса между повышением производительности и загрязнением окружающей среды, в частности выделением углекислого газа в атмосферу.

На секции «Применение в общественных секторах» много докладов было сделано по исследованию эффективности в таких системах, как школы, колледжи и больницы. На секции «Применение в сельском хозяйстве» были рассмотрены методы измерения продуктивности рисовых ферм в Южной Корее и ферм по производству пальмового масла в Таиланде, а также перспективы роста производственной индустрии в Индии. На секции «Новые применения» были представлены новые модели и подходы в рамках АСФ-технологии.

Профессор Авкиран в своем пленарном докладе рассмотрел синергетическое взаимодействие между АСФ-технологией и методом сбалансированных показателей (английское название — Balanced Scorecard, BSC). Метод сбалансированных показателей способствует выявлению причинно-следственных связей в экономических системах, тем самым давая возможность обоснованно выбирать значимые входные и выходные параметры для АСФ-технологии. Метод BSC неоценим при планировании стратегических решений. Однако он не позволяет определять влияние затрат (входных параметров) на результат (выходные параметры) работы экономических систем. Для этой цели незаменима АСФ-технология, которая дает возможность проводить также анализ чувствительности экономических систем.

В лекции профессора Банкера указывалось, что экономические данные, используемые в моделях технологии АСФ, носят по своей природе вероятностный характер. Поэтому при применении моделей АСФ-технологии следует использовать статистические тесты.

Технология АСФ позволяет находить не только различные меры эффективности функционирования экономических объектов, но и определять важные экономические показатели, такие как эффект масштаба, эластичность и маргинальные коэффициенты. Пленарный доклад профессора Форсунда был посвящен вычислению эластичности в АСФ-моделях. На основе теории двойственности профессор Форсунд разработал метод, позволяющий находить эластичность для объектов, расположенных на эффективном фронте. Для неэффективных объектов предлагается находить проекцию на эффективный фронт. Затем эластичность вычисляется так же, как и для эффективного объекта.

В пленарном докладе профессора Паради рассматривались методологические вопросы теории и применения АСФ-технологии. Он подробно проследил путь создания новой технологии от академических кругов до производства, включая разработчиков. Профессор Паради подробно остановился на различных аспектах в€идения данного процесса разными группами специалистов из академических кругов и производственниками.

До сих пор считалось, как само собой разумеющееся, что настоящие специалисты по менеджменту, разработке и применению высоких технологий в экономике и бизнесе находятся где-то очень далеко, за рубежом.

В своем пленарном докладе профессор В. Кривоножко остановился на последних разработках компании «Глобал С. Консалтинг» по развитию высоких технологий для анализа эффективности сложных систем.

Наши результаты оказались удивительными даже для видавших виды в рыночной экономике западных специалистов. Дело в том, что в теоретической экономике для математиков очень удобно и интересно оперировать с абстрактными понятиями: эффективная гиперповерхность, опорные плоскости, Парето-эффективные грани, маргинальные коэффициенты и т. д. В результате своей кропотливой работы математики выдают руководителям массу таблиц с цифрами, но для руководителей и экономистов разобраться со всеми этими наборами цифр было достаточно проблематично. Суть нашего подхода состояла в том, чтобы, не теряя математической строгости, сделать результаты по анализу эффективности сложных систем доступными и наглядными для руководителей и аналитиков в компаниях. С этой целью мы обосновали и разработали семейство параметрических оптимизационных методов, реализованных в программном комплексе, который дает нам возможность просвечивать и визуализировать многомерное экономическое пространство, изучать и прогнозировать поведение экономических объектов в нем.

Поясним, что мы понимаем под словами «видеть многомерное экономическое пространство». Человеческий глаз позволяет не просто оптически отражать наличие объекта в системе окружающей среды, а соотносить между собой множество количественных характеристик (сравнительные удаленности, масштабы, цветность, привязка к иным, уже знакомым объектам, соотнесение и изменение в динамике и т. д.). К оптическому отображению на сетчатке подключается наш мозг (мощнейшая вычислительная машина). Он достраивает (довычисляет) изображение. Именно поэтому мы видим мир таким объемным и красочным.

Менеджер, вооруженный нашим программным комплексом, именно в этом смысле получает возможность видеть экономическое пространство и поведение объектов в нем (банков, компаний), более того, вычислять конкретные числовые характеристики: количественную меру эффективности, расстояние до эффективной плоскости, расстояние между различными объектами, — а также ряд иных важных экономических параметров: эластичность, эффект масштаба, маргинальные коэффициенты и т. д. Таким образом, в нашем случае «видеть» означает возможность в привычной и удобной форме (графики, трехмерные фигуры и т. п.) изображать и исследовать поведение экономических объектов.

На основе нашего программного комплекса компьютер конструирует и показывает нам адекватную картину (структуру) многомерного экономического пространства и поведение интересующего нас экономического объекта. Естественно, к этому новому графическому языку надо привыкнуть, нужна адаптация управленцев и менеджеров к его возможностям. Причем мы впервые в мире предлагаем рассматривать и изучать важные экономические показатели в совокупности и взаимосвязи.

Подобно рентгеновским лучам, которые просвечивают человеческое тело и показывают нам его строение на экране, наш программный комплекс на основе обработки огромного числа исходных данных «просвечивает» многомерное экономическое пространство и показывает его структуру на экране компьютера под различными углами зрения. Фактически к колоссальному производственному опыту менеджеров, их таланту и человеческой интуиции добавляется способность (сверхинтуиция), позволяющая размышлять, ориентироваться и прогнозировать различные ситуации в мире сложных экономических систем.

Это чрезвычайно важно в современной экономической жизни, поскольку поведение сложных систем контринтуитивно, так как изменение некоторых параметров может привести к совершенно неожиданным результатам, которые не могут быть подсказаны предыдущим опытом, т. е. интуиция опытных менеджеров может приводить их к неточным или даже ошибочным выводам.

В период Возрождения в мореплавании произошел гигантский скачок. До некоторого времени плавание по морям было каботажным, т. е. капитаны ориентировались только по определенным знакам на берегу (скалы, деревья, маяки). Однако после изобретения карты, компаса и секстанта пределы плавания раздвинулись, и оно стало океанским. Человечество научилось видеть на карте (в ее условных символах) весь земной шар.

Подобным образом наш программный комплекс значительно раздвигает возможности «в€идения» экономического пространства для руководителей и менеджеров. Развитие и усовершенствование данного комплекса (нового в€идения) позволяет формировать новый стиль высшего менеджмента в стремительно усложняющемся экономическом мире.

Наш программный комплекс сконцентрировал в себе двадцатилетний путь мировых исследований в области системного анализа, математической экономики и моделирования. Именно эти исследования привели к созданию нами достаточно простого для применения аналитиками компаний программного комплекса, хотя алгоритмическое ядро этого комплекса базируется на сложнейшей математике по моделированию больших систем.

При обычном способе управления с помощью аппарата аналитиков и производственников имеет место стремление использовать простые формулы и модели. В нашем случае предлагается создавать модели, максимально приближенные к реальной экономической среде. Оперирование с такими моделями требует привлечения методов современной экономики и математического моделирования, вызывает необходимость введения нового языка (символов), однако адаптация к такому инструментарию не является принципиально сложным моментом. Зато применение таких моделей многократно повышает потенциальные возможности.

Следует подчеркнуть, что конференция такого масштаба по данной тематике прошла впервые в нашей стране. Делегаты со всего мира отметили высокий уровень проведения данного мероприятия и открыли для себя, что российские специалисты по менеджменту, разработке и применению высоких технологий в экономике и бизнесе оказались в авангарде научного прогресса.