Практический опыт имитационного моделирования в банке

Илья Виниченко

Результаты

В зависимости от требований заказчика сценарного анализа и качества первичной информации, заложенной в системе исходных предположений, результаты могут быть представлены прогнозным балансом, отчетом о прибылях и убытках или прогнозным балансом с разбивкой по срокам размещения/привлечения. Разумеется, результирующие финансовые отчеты следует рассматривать с точки зрения управленческого учета. Неотъемлемой частью отчета о сценарном анализе является пояснительная записка, в которой в доступной форме изложены основные исходные предположения и приводится анализ результатов — наиболее значительные изменения структуры активов и пассивов, доходности активов и стоимости пассивов, оценивается финансовый результат, анализируется устойчивость к стрессам и т. д.

Все результаты сохраняются в ODBC-совместимой базе данных, и для их оформления можно воспользоваться любым из множества имеющихся инструментов (Excel, Access, Crystal Reports и т. д.).

Что дальше?

В настоящее время мы совершенствуем модель, добавляя возможность моделирования случайных внешних факторов, дополнительные рыночные индикаторы в блок «Рынок» и автоматическое сохранение результатов многократных прогонов модели при использовании случайных внешних факторов.

В то же время, говоря о развитии, мы имеем в виду не столько техническое совершенствование модели, сколько расширение круга задач, при решении которых мы намерены применять сценарный анализ и имитационную модель:

• построение и тестирование Contingency Funding Plan;
• стресс-тестирование;
• оценка процентного риска;
• оценка достаточности капитала;
• управление ликвидностью.

Идея. Часть вторая

И все же мы начинали с рассуждений о классической и альтернативной парадигме управления, а предлагаем лишь другой подход к оценке неопределенности. Где же управляющее воздействие? По нашему мнению, на смену прямому вмешательству топ-менеджеров в работу подразделений банка, бюджетированию и принципу «план-факт» должен прийти принципиально другой механизм управляющих воздействий — «сценарий-режим». Предложенный подход к оценке неопределенности — важный элемент альтернативной парадигмы управления.

Механизм принятия решений в системе «сценарий-режим» может выглядеть следующим образом:

• риск-менеджеры совместно с руководством банка формируют несколько наиболее вероятных сценариев внешних рынков, сценарий системного банковского кризиса и сценарий кризиса доверия;
• руководство банка, риск-менеджеры и линейные подразделения совместно определяют режимы как набор ограничений на деятельность подразделений для каждого из сценариев;
• специальная система мониторинга событий и рынков настраивается на выдачу ранних предупреждений о возникновении этих сценариев;
• при получении предупреждения о возникновении сценария руководство банка после консультаций с риск-менеджерами и руководителями линейных подразделений принимает решение о переводе банка (или отдельных подразделений) на другой режим работы.

Таким образом руководство получит эффективный и безынерционный механизм управления банком, а линейные подразделения получат необходимую самостоятельность и возможности для эффективного использования своих преимуществ и специфических знаний.