Банковские технологии в области управления рисками

Системы управления рисками на уровне всего банка

Всесторонняя оценка и контроль всех видов банковских рисков и удержание уровня случайных потерь в рамках установленного риск-капитала невозможны без комплексной системы управления рисками на уровне всего банка. Необходимость этого можно обусловить следующими факторами:

• возрастающая изменчивость финансовых рынков;
• периодические кризисы и потрясения;
• давление регулирующих органов (движение Центрального банка РФ в направлении Базельских стандартов).

Перечисленные причины и заставляют финансовые учреждения управлять рисками, но помимо этого есть еще факторы, позволяющие банкам стать более привлекательными для клиентов, эффективнее работать на международном рынке, увеличить доходы и, как результат, повысить стоимость финансового учреждения и т. д.:

• оптимизация ожидаемых прибылей и убытков;
• снижение уровня случайных потерь;
• уменьшение волатильности прибыли;
• повышение кредитного рейтинга;
• оптимизация премии за риск;
• повышение финансовой устойчивости;
• совершенствование механизмов управления и т. д.

Система управления рисками должна включать в себя утвержденную методику и методологию управления рисками и развитую информационно-технологическую и организационную инфраструктуру управления рисками. Системы управления рисками представляют собой архитектуру, благодаря которой банки могут контролировать риски на всех уровнях и подразделениях из единого центра управления — подразделения, отвечающего за управление рисками на уровне всего банка.

Львиную долю в процессе организации комплексного управления рисками в банках составляют технологии (программное обеспечение). Рынок интегрированных решений по управлению рисками находится в стадии бурного развития и поиска новых подходов. Основные тенденции развития включают в себя разработку комплексных решений для управления всеми типами финансовых рисков: рыночных, кредитных, операционных, рисками ликвидности, событий и т. д. Одним из современных требований, предъявляемых к системам управления рисками, является не только предоставление управленческой информации для стратегического планирования, но и возможность поддержки принятия решений. Ее наличие позволит сделать эффективной связь между отделом управления рисками и лицами, берущими на себя риск.

Андрей Порох