Технология кредитных взаимоотношений между банком и клиентом: модель оптимизации кредитной ставки при управлении процентным риском

Коммерческие банки не первое десятилетие функционируют на рыночных просторах СНГ, уже сложились определенные традиции, опыт работы и технологии кредитного процесса и взаимодействия с клиентурой. Однако в последнее время наметилась тенденция к совершенствованию процессов управления целостным банком. Преимущества комплексного подхода к деятельности банков очевидны, но в таких сложных всеобъемлющих моделях очень часто теряются детали кредитного процесса, которые, как оказывается потом, могут играть огромную роль для банка непосредственно и для его клиентов в частности.

Как правило, говоря об управлении кредитным процессом, большинство менеджеров подразумевают регуляторные нормативные и ненормативные инструменты, при использовании которых происходит либо воздействие на клиента, либо коррекция собственной политики по отношению к группе клиентов — последнее, надо отметить, происходит гораздо реже. Однако управление кредитным процессом для банков, к сожалению, включает не только регулирование уровня кредитного и иногда валютного рисков, а и управление процентным риском.

Вся сложность в том, что модель банка воспринимается как единое целое, поскольку многие процессы невозможно разделить на определенные операции, относящиеся к тому или иному сегменту. К такому процессу относится и алгоритм управления процентным риском. Как невозможно управлять отдельно активами и отдельно пассивами банка и при этом вести речь о целостной концепции управления финансами банковской структуры, точно так же невозможно управлять процентным риском, прилагая усилия на каком-то определенном сегменте банковской деятельности. Однако в процессе эволюции отношений между банком и клиентом выделились отдельные острые вопросы, решение которых проходит очень болезненно как со стороны клиента, так и со стороны банка.

Как правило, решение острых вопросов, связанных с процентами за кредит, опирается на компромиссные варианты. С одной стороны, банки, подталкиваемые конкурентной ситуацией, идут на определенные уступки клиентуре, с другой стороны, клиент, подталкиваемый недостатком финансирования, прислушивается к мнению менеджеров банка. К сожалению, не всегда существуют компромиссные варианты, и в этом и состоит ситуативность кредитного процесса и его неопределенное влияние на процентную позицию банка.

Таким образом, речь пойдет, в первую очередь, о процессе согласования процентных ставок между банком (кредитором) и предприятием (заемщиком). На самом деле это очень важный элемент кредитного процесса. Вспомним элементарную формулу несоответствия уровней процентных ставок по активам и пассивам банка (GAP), где активы и пассивы разбиваются на чувствительные к изменению процентных ставок и нечувствительные. С позиции учета и делопроизводства все предельно просто: выяснив обороты по определенным счетам и скорректировав их с использованием данных из кредитных и депозитных договоров и дополнительных соглашений, можно будет рассчитать разрыв.

Следует задаться вопросом, а насколько эффективным будет расчет такого разрыва? Каждый заемщик в портфеле банка имеет определенную склонность или, лучше сказать, стратегию поведения при изменении кредитной ставки. В любом случае уравнять всех заемщиков по степени реакции на практике невозможно. Зачастую бывает так, что реакция на повышение кредитных ставок у многих бывает неадекватной, а вот от распределения реакций и зависит реальный разрыв у банка. Отметим, что такие же процессы при изменении процентных ставок происходят и внутри депозитного портфеля банка.

В принципе, реакция клиента на повышение ставок шаблонна, особенно если речь идет о заемщике. Смоделировать поведение заемщика несложно , важно определить конкретный порог, после которого клиент примет негативное решение с позиции банка. А вот чтобы оптимизировать повышение ставок, знание предельных возможностей каждого заемщика просто необходимо.

Сразу же отметим, что приведенная выше модель поведения может не распространяться на отдельные категории заемщиков, скажем на инсайдеров, ассоциированных лиц или компании, каким-либо образом связанные с банком правами собственности. При несущественном изменении ставок рядовые заемщики начинают постепенно сокращать загруженность кредитных линий, снижая процентные расходы. Бывают ситуации, когда филиалу банка приходится при небольшом повышении ставок в течение следующих двух недель испытывать излишек ликвидности, размещая свободные ресурсы внутри системы. При существенном росте ставок, когда заключение дополнительных соглашений неизбежно, начинаются первые трения. В поведенческом аспекте клиент и банк долго спорят, ударяются в подсчеты, кто, кому и сколько одолжений сделал, кто, кому и сколько заплатил в прошлом. На самом же деле идет поиск компромисса, и удачным можно считать вариант, когда банк идет на уступки клиенту при оказании других услуг, а клиент принимает повышение ставок.

Если же ситуация кризисная: либо отношения между контрагентами сильно накалены, либо повышение ставок слишком велико, — клиент старается рассчитаться по кредиту. Нередко возникает разрыв кредитных отношений не без участия второго банка, который проплачивает задолженность клиента перед банком, получая при этом залог. Вот здесь и начинается деструктивное воздействие на процентную позицию.

Если банк допустил уход клиента, его можно считать проигравшей стороной. Поэтому банки на развивающихся рынках пытаются занять положение, которое бы позволяло разговаривать с клиентом с позиции силы, предотвратив уход клиента и достигнув рыночного уровня повышения ставок.

Более того, пикантность ситуации состоит в том, что, с одной стороны, при росте ставок вкладчики хотят получать больше процентов, а заемщики пока не в состоянии платить больше. Таким образом, сокращается маржа банка между процентными расходами и доходами, что приводит к падению прибыли.

Виталий Шапран, Наталья Шапран